[A+] 주가수익률 변동성에 대한 상태공간모형과 구조alteration(변화) 검증
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작성일 22-09-29 10:00
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이 말은 물리학에서 입자의 위치를 확인하는 최대의 정보해석 방법이 확률이라는 함의에 대한 강한 반대의 표명이었다. 즉, AR(…(skip)
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[우수자료(data)] 주가수익률 변동성에 대한 상태공간모형과 구조alteration(변화) 검증
다. 그럼에도 불구하고 확률적 모형에 의한 주가행태의 검정은 여전히 재무관련 연구에서 중요한 의미가 있다아
재무론에서 주가의 운동과정에 대한 시계열 分析(분석)시 ARMA(p, q)과정은 안정적이고 가역적이다. 즉, 주가에 대한 과거정보가 모두 주어졌을 때 최선의 내일 예측가격은 단순히 현재의 가격이다. 우리 나라 KOSPI는 확률행보(random work)과정을 따르는 것으로 알려져 있다아 이러한 확률행보모형은 마팅게일(martingale)이다.
아인슈타인(Einstein)은 신은 우주를 가지고 주사위 놀음을 하지 않는다고 말했다. 재무관련 연구에서도 금융시계열에 대한 예측과 分析(분석)시에 이러한 물리학의 불확정성원리가 존재한다. 그러나 분산이 mean or average(평균) 으로 회귀하거나 어떤 시점에서도 일정하지 않은 확률적 추세는 시간에 따라 변하는 선형시간추세(linear time trend)인 결정적추세(deterministic trend)와 시간의 제곱에 비례하는 2차 또는 그이상의 시간추세인 확률적 추세(stochastic trend)로 나눌 수 있다아
확률적 추세를 가지는 경우는 최소한 1차 적분과정 I(1)이며, 일반적인 경제 및 금융시계열data(資料)가 이에 속한다. 시계열 예측시 안정성 검정을 위해 후방연산자 B를 사용한다.
